R&D 투자와 혁신 성과 구조방정식 (고급 STATA)

개요

R&D 투자가 기업 혁신 성과를 거쳐 기업 성과에 미치는 구조적 관계를 구조방정식 모형(Structural Equation Model)으로 분석한다. Stata의 sem 명령어를 사용한다.

분석 절차

1단계: 측정모형 적합

잠재 변수(R&D 강도, 혁신, 기업 성과)를 측정하는 관측 변수들의 확인적 요인분석을 수행한다.

2단계: 구조모형 추정

잠재 변수 간의 인과 경로를 설정하고 모형을 추정한다. R&D → 혁신 → 성과의 매개 경로를 검증한다.

3단계: 모형 적합도 평가

CFI > 0.90, RMSEA < 0.08, SRMR < 0.08이면 모형 적합도가 허용 가능하다.

4단계: 수정 지수 확인

estat mindices로 모형 개선 가능성을 확인한다.

코드 예제

* 측정모형 (확인적 요인분석)
sem (rd_intensity -> rd_budget rd_personnel rd_patent) ///
    (innovation -> new_product_count patent_citation process_improvement) ///
    (firm_performance -> revenue_growth market_share roa)

* 구조모형 (경로 분석)
sem (rd_intensity -> innovation firm_performance) ///
    (innovation -> firm_performance) ///
    (firm_size -> rd_intensity)

* 모형 적합도
estat gof, stats(all)

* 수정 지수
estat mindices

참고문헌

Kline, R. B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4th ed.). Guilford Press.

심화 내용

고급 분석에서는 다음을 추가로 고려해야 합니다:

• 부트스트래핑(Bootstrapping)을 통한 강건성 검증
• 교차 검증(Cross-validation)으로 모형 일반화 성능 평가
• 민감도 분석(Sensitivity Analysis)으로 가정 위반 시 영향 평가