정치적 안정성과 경제 지표 회귀분석 (고급 SPSS)

개요

정치적 안정성(Political Stability)은 경제 성장에 유의미한 영향을 미치는 핵심 변수다. 본 노드에서는 SPSS를 활용하여 정치적 안정성 지표와 부패 인식 지수(CPI)가 GDP 성장률에 미치는 영향을 다중 회귀분석으로 검증하는 방법을 단계별로 설명한다.

분석 절차

1단계: 데이터 준비

세계은행(World Bank) Worldwide Governance Indicators와 Transparency International CPI 데이터를 확보한다. 종속변수는 GDP 성장률, 독립변수는 정치적 안정성 지수와 부패 인식 지수다.

2단계: 기술 통계 확인

데이터의 정규성, 평균, 표준편차를 확인한다. 정규성 검정은 Shapiro-Wilk 검정을 사용한다.

3단계: 회귀모형 설정

독립변수 두 개를 동시에 투입하는 동시 투입법(Enter method)을 사용한다. 다중공선성을 확인하기 위해 VIF(분산팽창계수)를 검토한다. VIF가 10 이상이면 다중공선성 문제가 의심된다.

4단계: 모형 적합도 평가

R²와 수정 R²를 확인한다. ANOVA 표에서 F검정의 유의확률이 0.05 미만이면 모형이 유의미하다.

5단계: 계수 해석

표준화 계수(Beta)를 통해 각 독립변수의 상대적 영향력을 비교한다. 비표준화 계수(B)는 독립변수가 1단위 증가할 때 종속변수의 변화량을 나타낸다.

결과 해석

정치적 안정성 지수의 계수가 양(+)의 값을 가지면, 정치적 안정성이 높을수록 경제 성장률이 높다는 것을 의미한다. 유의확률(p-value)이 0.05 미만이면 통계적으로 유의미하다.

주의사항

코드 예제

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT gdp_growth
  /METHOD=ENTER political_stability_index corruption_index
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED)
  /RESIDUALS HISTOGRAM NORMPROB(COMP).

참고문헌

Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (5th ed.). SAGE Publications.

심화 내용

고급 분석에서는 다음을 추가로 고려해야 합니다:

• 부트스트래핑(Bootstrapping)을 통한 강건성 검증
• 교차 검증(Cross-validation)으로 모형 일반화 성능 평가
• 민감도 분석(Sensitivity Analysis)으로 가정 위반 시 영향 평가